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sábado, 4 de febrero de 2012

Deutsche Bank. Informe semana del 30 de enero al 3 de febrero de 2012


Nueva reforma financiera en España y algarabía en las bolsas occidentales
La semana comenzaba con paso tortuoso después del flojo dato de crecimiento americano del viernes y con la tensión sobre la mesa de los líderes europeos que además de hablar sobre la creación de empleo tenían que decir algo sobre el PSI griego.

Desde el mismo lunes, todas las declaraciones han ido en el mismo sentido, ademas del el acuerdo sobre la puesta en marcha del mecanismo de estabilidad permanente, se habla de que plan de quita de la deuda griega está más que aprobado pero quedan unos mínimos flecos para firmarse. El mercado desde luego ya lo ha descontado con tres
subidas de consideración y con una relajación de las primas de riesgo que vuelven a lugares mucho más cómodos.

Incluso Portugal sortea un órdago y cierra una subasta de letras con resultados satisfactorios.
Los datos macro también han apoyado las subidas, buenos datos de confianza del sector manufacturero tanto en Europa como en China han permitido una caída del dólar que ha sentado bien tanto en las materias primas como en  el sector industrial. La jornada de hoy ha estado marcada por el excelente dato de empleo americano que con casi
250.000 nuevos trabajos deja la tasa de paro en el 8,3% es decir dos decimas por debajo de lo esperado por el consenso, una menos de lo que estimaban nuestros analistas.

Las bolsas a ambos lados del Atlántico consiguen superar importantes resistencias, aunque los resultados empresariales no han acompañado en exceso, la fuerza del rebote del sector financiero y como decíamos antes del industrial ha conseguido que los índices superen unos niveles que les ponen a las puertas de fuertes subidas.
En España el Gobierno aprueba una reforma del sector financiera algo más laxa de lo esperado en un principio. Los bancos deberán provisionar algo más de 50.000 mn.€ para hacer frente a la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios. El calendario de fusiones se amplía pero solo en un par de meses. Antes del 30 de mayo habran de estar presentados y aprobados todos los proyectos. El dato de paro vuelve a escandalizar mientras se confirma nuestro crecimiento negativo en el último trimestre.

El Ibex supera los 8.800 puntos gracias al sector financiero, a pesar de que las cifras presentadas por BBVA y Santander no han sido como para tirar cohetes. El buen tono tanto europeo como americano y la séptima subasta de deuda con bajada de precios han sido suficiente impulso para nuestro selectivo.

Bolsas Divisas Renta Fija

Los datos de EEUU muestran una gran fortaleza. A destacar la rebaja de la tasa de paro hasta el 8,3% y el incremento de las encuestas de confianza empresarial.

Muchos datos relevantes esta semana en EEUU. El más importante, el de creación de
empleo en enero, que mostró una subida de 243 mil empleos, cifra muy por encima de
lo esperado. Además, la tasa de paro se reduce dos décimas, hasta el 8,3%. La noticia
es la guinda de una semana de buenos datos económicos en este país. Hemos visto
avances en la confianza empresarial, especialmente del sector manufacturero (ISM), y
aunque la confianza de los consumidores se redujo ligeramente en enero, parece solo
un respiro tras las bruscas subidas de los meses anteriores. Con estas cifras, se confirman las expectativas de nuestros analistas de un crecimiento de la economía americana en este año 2012 del 2,5% anual.

La Cumbre de Jefes de Estado del lunes se cierra con avances en el pacto fiscal y con un compromiso de tomar medidas de impulso al crecimiento.

El acuerdo para el canje de deuda griego no llega, pero se da por hecho.

En Europa, sorpresa positiva también en los datos de confianza empresarial del sector
manufacturas. Aunque mantiene su debilidad (solo Alemania se sitúa en niveles por
encima de la barrera de 50 puntos, lo que significa expansión), son lecturas mejores que
meses anteriores.

En el plano político, la reunión de Jefes de Estado del lunes se salda con el compromiso
de firma del pacto fiscal en marzo (aunque Francia dice que esperará a tener a abril mayo, una vez pasen las elecciones), y con la voluntad de impulsar medidas de apoyo al
crecimiento.

Durante toda la semana han seguido los rumores sobre un inminente acuerdo para el
canje de deuda griego, que supuestamente se saldaría con una quita del 70% y con una
rentabilidad de los nuevos bonos a 30 años del 3,5%. Además, el sentimiento positivo
se ha visto impulsado por los rumores de una inyección de liquidez cercana a 1bn.€ en
la subasta de liquidez a 3 años del BCE del día 29 de febrero. Como resultado, vuelven a bajar las primas de riesgo (la española está en la barrera de los 300 pb). Las subastas de deuda del Tesoro español de esta semana se han resuelto, de nuevo, favorablemente,
con un volumen adjudicado superior a lo previsto y rebajas en las rentabilidades. El
Tesoro español tiene ya cubiertas más del 20% de las necesidades de financiación de
2012.

El INE confirma la recesión española.

Las noticias económicas no son, lamentablemente, tan positivas. Según las cifras del
INE, la economía española se contrajo un -0,3% en el último trimestre de 2011, como
era de esperar, por la debilidad de la demanda doméstica. Con esta cifra, el año 2011 se
cierra con un crecimiento del 0,7% anual. Nuestros analistas han puesto en revisión
negativa la actual previsión de crecimiento de 2012 del -0,9%, pendientes del nuevo
Programa de Estabilidad que presentará el gobierno antes del 31 de marzo. En el mismo
esperan unas previsiones de crecimiento del PIB más realistas, y probablemente un
retraso en la consecución del objetivo de déficit (actualmente fijado en 2013).


Wall Street cierra la semana con ilusión gracias a un excepcional dato de empleo. Los
resultados empresariales han flojeado esta semana pero el contagio de la alegría
europea y la caída del paro han sido suficientes para que el S&P 500, gracias al sector
financiero y al minorista supere la barrera de los 1.330 puntos con la que había chocado
en muchas ocasiones en lo que llevamos de año.

La noticia de la semana ha sido la inminente salida de FaceBook a bolsa. El banco elegido para la colocación, Morgan Stanley sube un 9%. Ya está entregada la documentación en la SEC pero todavía no hay muchos detalles. Aunque solo se colocarán 5.000 mn.$, nos encontramos ante la mayor salida a bolsa de la historia pues el rango de valoración está entre los 75.000 y los 100.000 mn.$. Las valoraciones se acercan a las 30 veces ventas, lo que nos hace recordar las OPVs de la época dorada de las punto com.

El Dow Jones, aunque con subidas, termina lastrado por gigantes como Exxon, que no
se recupera de su flojo guidance, Pfizer que tampoco brilló en su presentación y que
además fue castigado al anunciar la retirada de millones de píldoras anticonceptivas e
IBM, que según la prensa y los sindicatos alemanes planea despedir a 8.000 empleados
lo que significaría un 40% de su plantilla en el país.

Muchos movimientos corporativos en la semana. La suiza ABB compraba Thomas &
Betts por 4.000 mn$ y El Paso anunciaba la venta de su filial de exploración por 7.000
mn$ a Apollo GM. Eastman se gastó casi 3.500 mn$ en Sollutia mientras que según la
prensa Delta está valorando presentar una oferta bien por American Airlines o por US
Airways. Cualquiera de ellas la convertiría en la mayor aerolínea del mundo por encima
de United Continental.

Las bolsas europeas brillas gracias al sector financiero que celebra anticipadamente la
firma del PSI griego y también la relajación de las primas de riesgo. Societe Generale y
Unicredit lideran las subidas de un Eurostoxx que supera los 2.500 puntos y que lleva un  9% de ganancia en el año.

El sector del automóvil vuelve a tirar con fuerza despues de los datos de confianza chinos y también de las ventas de vehículos en EE.UU. Buen comportamiento también del sector del lujo gracias a unos magnificos resultados de LVMH. El sector minero en plena algarabía tras conocerse que Xstrata había recibido una oferta de compra por parte de Glencore.


Semana cargada de actividad en las bolsas españolas. Los inicios fueron tortuosos pues
el mal dato de PIB americano y la falta de acuerdo para el PSI griego dejaba demasiadas
dudas en los parqués. La rebaja de rating por parte de Fitch tampoco ayudaba en exceso.

Tras la reunión del Eurogrupo todo ha sido un camino de rosas. El optimismo ha vuelto
con fuerza inusitada y a pesar de que el problema griego sigue latente, la solución se da
por hecha y el dinero ha hecho su aparición con fuerza.

Ni la reforma del sector financiero, ni los resultados de nuestros principales bancos han
sentado mal con lo que el mercado se ha dejado llevar por la alegría que imperaba en Europa y por la relajación de nuestra prima de riesgo que rompe la barrera de los 300 puntos tras una subasta de bonos a 3, 4 y 5 años que confirma la séptima caída consecutiva de los precios de nuestro papel.

Esta semana hemos conocido los resultados de nuestros dos grandes bancos. El grupo
Santander ha presentado un beneficio un 35% menor que en 2010 lastrado principalmente por los más de 3.000 mn.€ de provisiones extraordinarias que ha dotado.
Las buenas noticias son España ya solo representa el 9% de los beneficios del banco mientras que Brasil aporta casi un tercio de los mismos. Las malas vienen otra vez del Reino Unido que vuelve a presentar crecimientos negativos tanto en ingresos como en beneficios.

BBVA presentó unas cifras no excesivamente brillantes pero con una buenísima noticia
en ellas, la desaceleración de las entradas en mora. Su acogida ha sido buena y el banco
vasco recupera los 7 euros por primera vez desde finales de julio. Apenas le importan las amenazas de Chavez sobre la posible nacionalización del Banco Provincial.

El resto de blue chips no ha tenido un comportamiento ni mucho menos tan brillante.
Telefonica sigue coleccionando recomendaciones negativas, al igual que Iberdrola mientras que Repsol se ha visto sorprendido por la amenaza de una nacionalización de su negocio argentino. Brufau ha tenido que salir pitando hacia el Cono Sur y le prometerá a la primera mandataria mayores inversiones en exploración y, en especial, en producción de hidrocarburos para aumentar la oferta de crudo y gas local para intentar frenar lo que significaría un durísimo golpe, ahora que las cuentas de YPF empezaban a salir. Con la caída de la petrolera se arrastra también Sacyr.

El campeón de la semana ha sido IAG. La aerolínea se apunta un 7% de subida consolidándose por encima de los dos euros. Además de recomendaciones positivas como las de Nomura y UBS, IAG ha celebrado el cese de operaciones de Spanair que deja libre una cuota de mercado cercana al 20% y también se ha visto beneficiada por los rumores de que los dos grupos interesados en hacerse con American Airlines, han tenido conversaciones con la hispano inglesa para convertirla en socio estratégico. Este acuerdo convertiría a IAG en la mayor aerolínea del mundo.

También buen comportamiento el de Mediaset que supera resistencias clave y se convierte en fiel reflejo del aumento de apetito por el riesgo.

En positivo las dos representantes industriales en nuestro selectivo Arcelor y Acerinox comienzan el año con renovadas ilusiones, principalmente por la mejoría en los datos macroeconómicos, tanto en China como en EE.UU. y Europa. Ambas se han beneficiado también de los nuevos movimientos de concentración en el sector del acero inoxidable con la fusión entre la filial de ThyssenKrupp y la finlandesa Outokumpu.


Cierre prácticamente plano en las bolsas japonesas que no han podido contagiarse del buen tono europeo a pesar de contar con muchos pronunciamientos favorables para ello. El optimismo europeo, la expansión del sector manufacturero en China, India y a ambos lados del Atlántico o el crecimiento experimentado en las ventas de vehículos en EE.UU. no han podido compensar la fortaleza del yen que ha llevado a muchas firmas exportadoras a rebajar sus previsiones de ventas para la primera mitad del año. Toshiba recortaba estimaciones en más de un tercio mientras Sharp anunciaba pérdidas históricas. En la sesión de hoy, la divisa nipona ha tocado máximos históricos contra el euro e incluso se ha especulado con la intervención del Banco de Japón aunque esta no ha llegado.

La semana comenzaba con caídas visto el decepcionante dato de PIB americano del viernes, las empresas más expuestas a EE.UU. cayeron con fuerza y solo las financieras con las esperanzas puestas en la estabilización de la zona euro frenaron las caídas de los índices. Bancos y brokers también se han beneficiado de las presentaciones de resultados de algunos líderes en el sector como Mitsubishi UFJ cuyo beneficio creció un 48% o Nomura que reportó una inesperada salida de los números rojos.

En las últimas jornadas hemos visto una recuperación en el sector automovilístico, después de que Toyota y Honda publicaran buenas cifras de ventas en EE.UU. El mejor sector ha vuelto a ser el de transporte marítimo que lleva tres semanas seguidas recuperándose del nefasto inicio de año.

Por valores destacamos las fuertes caídas de Mitsubishi Electric, después de que el Gobierno les negara la entrada en los concursos para optar contratos públicos y las de Nippon Electric Glass que lanzo un profit warning por el deterioro en la demanda de cristal para televisiones y cámaras.

Con la resaca todavía del año nuevo lunar, en China hemos conocido un buen dato PMI manufacturero que continua por los pelos en zona de expansión. El PMI de servicios cae algo más de lo esperado. Las bolsas, con poca actividad, recelan del rally y se estancan.
India ha sido la campeona de la zona tras presentar un crecimiento del PIB del 8,4% y una subida en la confianza como demuestra el PMI manufacturero que sube 3 puntos y se coloca por encima de 57. Corea se queda ligeramente estancada tras publicar una producción industrial muy por debajo de la esperada, creciendo la mitad que el mes anterior. También ha pesado el inesperado déficit de su balanza comercial tras una fuerte caída de las exportaciones que se sitúan en el nivel más bajo desde 2009 o la confianza medida por el PMI que sigue sin alcanzar niveles de expansión.


Extraño comportamiento del crudo en la semana. Mientras que el Brent se aprecia más de un 1% el WTI cae más de un 3%. Esta descorrelación se debe a que mientras la demanda física parece estabilizarse, la inversión en instrumentos referenciados al petróleo aumenta pues muchos inversores lo han elegido como activo refugio vistas las excelentes previsiones publicadas por diversas casas de análisis.
El oro cierra su mejor mes de enero desde 1980 y acumula una rentabilidad en el año superior al 30%.

La semana que viene…


•Reunión el Ecofin en Europa para hablar sobre el segundo  paquete de ayuda a Grecia.
Además, hay reunión del BCE. Podría haber una rebaja de tipos hasta el 0,75%.

•Pocos datos relevantes en EE.UU.

•Pendientes de las noticias derivadas de la anunciada reforma financiera, que, a priori,
valoramos positivamente.

La semana empieza en Europa con la reunión del Ecofin en la agenda (inicialmente fijada para el lunes 6, finalmente se ha retrasado unos días) en la que se discutirá del segundo paquete de ayuda a Grecia. Dada la recesión del país, parece que los 130.000 mn.€ aprobados inicialmente no serán suficientes, y se habla ya de una posible ampliación hasta 145.000 mn.€. Además, el acuerdo para el canje de deuda sigue pendiente. Otro foco de incertidumbre está en Portugal. La ampliación de la prima de riesgo de este país, aupada por la rebaja de la calificación crediticia de su deuda hasta bono basura, no es más que la evidencia de su incapacidad de salir al mercado en 2013, tal y como estaba previsto. Además, es más que posible que se produzca una ampliación de su paquete de rescate (inicialmente fijado en 78.000 mn.€). No obstante, Portugal no es Grecia. Aunque el ratio de deuda/PIB podría haber alcanzado el 100% en 2011, está muy lejos del 160% de Grecia. Una ampliación del actual paquete de rescate no debería suponer un problema financiero para Europa.

Por último, tenemos reunión del BCE. La autoridad monetaria parece muy satisfecha del resultado (en cuanto a estabilidad en los mercados) de la subasta especial de liquidez a 3 años realizada en diciembre, pero se lamenta de su escaso éxito a la hora de que este dinero termine en créditos a empresas y familias. De ahí que en la reunión de esta semana no se descarte una rebaja de tipos (hasta el 0,75%).

En EEUU, pocas cifras relevantes esta semana. Tan solo destaca la primera estimación de confianza de los consumidores medida por la Universidad de Michigan, para la que se espera una lectura positiva, en línea con la buena evolución del empleo.

A nivel doméstico, estaremos muy atentos a posibles noticias sobre futuros movimientos de concentración en el sector bancario, una vez que ha quedado claro que el gobierno ve con buenos ojos las mismas. Así se ha puesto de manifiesto en la reforma del sector financiero presentada el pasado jueves. Se obliga al sector a realizar un saneamiento adicional por un valor de 50.000 mn.€ vía nuevas provisiones y colchones de capital. Según las cifras del Ministerio, el total de activos inmobiliarios ligados al crédito promotor ascendía a 30 de junio de 2011 a 323.000 mn.€, de los cuales 175.000 mn.€ serían problemáticos (88.000 mn.€ en suelo y promoción en curso, 87.000 mn.€ en producción terminada y viviendas adjudicadas. Los niveles medios de cobertura actual de estos activos están entre el 31% (suelo), 27% (promociones en curso) y 25% (producción terminada y viviendas). Pues bien, lo que pretende la reforma es elevar estos ratios, vía provisiones específicas o colchones de capital hasta niveles del 80% para el caso del suelo, el 65% para las promociones en curso, y 35% para la vivienda terminada. En total, unos 40.000 mn.€ adicionales. Los otros 10.000 mn.€ (en total se estiman 50.000 mn.€) se obtienen de la obligación realizar una provisión genérica del 7% sobre los activos inmobiliarios no problemáticos, en previsión de un posible deterioro futuro. Nuestros analistas valoran positivamente la reforma, al considerarla más ambiciosa de lo inicialmente previsto. A priori, consideran que BBVA y Santander son las entidades mejores posicionadas a la hora de cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones. A la espera de nuevas noticias, siguen mostrando su cautela a la hora de invertir en el sector.

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